Казахстанские банки проверили на прочность: готовы ли они к экономическим потрясениям

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) поделилось результатами надзорного стресс–тестирования (НСТ) казахстанских банков за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному документу, по результатам НСТ совокупная достаточность основного капитала банков участников в стрессовом сценарии составила 15% во втором квартале 2024 года, что значительно превышает нормативный минимум в 5,5% без учета буферов. В Агентстве отмечают, что это указывает на высокую капитализацию и устойчивость банков к возможным экономическим потрясениям.

При этом, по результатам AQR 2024 коэффициент достаточности основного капитала (k1) снизился на 1,1 процентный пункт и составил 16,3% за счет увеличения коэффициента покрытия провизиями на 1,5%. В соответствии с предпосылками стрессового сценария коэффициент покрытия провизиями по результатам НСТ увеличился на 9,8% до 17,9% на конец прогнозного горизонта.

По данным АРРФР, основная подверженность рыночному риску сконцентрирована в портфеле облигаций, оцениваемых по справедливой стоимости.

"Ввиду мгновенного роста рыночных ставок, предусмотренного в стрессовом сценарии, отрицательная переоценка справедливой стоимости облигаций на балансах банков составила -808 млрд. тенге. Необходимо отметить, что негативное влияние от отрицательной переоценки активов, а также эффекта валютного курса частично нивелируется текущими стратегиями банков по хеджированию процентного и валютного рисков".АРРФР

В Агентстве пояснили, что для проведения НСТ разрабатываются базовый и стрессовый сценарии развития макроэкономической ситуации в последующие три года. Уточняется, что стрессовый сценарий используется исключительно для стресс–тестирования банков второго уровня и не является фактическим ожиданием развития экономической ситуации в Казахстане.

Так, по базовому сценарию рост экономики страны в 2024 году составлял 4,3%, замедлившись с 5,1% в 2023 году. При этом, в 2025–2026 годах рост ВВП ускорится до 4,5–5,3% в основном за счет значительного планового увеличения добычи нефти, которое может оказать заметный косвенный эффект на динамику смежных отраслей, а именно оптовой торговли и транспорта.

Умеренно–жесткая монетарная политика, ослабление глобального инфляционного давления, снижение мировых цен на продовольственные товары будут способствовать замедлению инфляции.

"В стрессовом сценарии рост экономики Казахстана в годовом исчислении находится в интервале от −2,2% до 1,7% год к году. Уровень экономики первого квартала 2024 года не будет достигнут до конца 2026 года. Основной вклад в сокращение ВВП будут вносить горнодобывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт и прочие услуги на фоне снижения мировой цены на нефть и объема добычи сырой нефти, внешнего спроса, сокращения инвестиционной и потребительской активности, а также климатических потрясений". АРРФР

Отмечается, что в рамках сценариев НСТ для оценки рыночного риска предусмотрены мгновенные шоки на рыночную стоимость таких активов.

По данным Агентства, в рамках НСТ в 2024 году приняли 11 банков, на долю которых приходится 85% активов и 86% ссудного портфеля банковского сектора.

В целом, результаты стресс–тестирования продемонстрировали не только текущую устойчивость банковского сектора, но и обозначили направления, требующие дальнейшего совершенствования – как в части методологии проведения тестирования, так и в подходах к управлению рисками на уровне отдельных кредитных организаций. Подчеркивается, что работа в этом направлении будет продолжена с целью укрепления устойчивости финансовой системы Казахстана в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в начале текущей недели в АРРФР также представили проект нового Закона о банках.