Нацбанк для оценки вероятности дефолта фининститутов внедряет скоринговую модель по опыту БРК

Национальный банк РК приобрел у международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) скоринговую модель, с помощью которой финрегулятор сможет оценивать вероятность дефолта фининститутов. Об этом на семинаре S&P в Алматы рассказала директор отдела решений для управления кредитными рисками S&P Global Market Intelligence Ирина Неустроева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В настоящее время Нацбанк внедряет скоринговую модель нашего рейтингового агентства. Эту модель более года использует Банк развития Казахстана», — отметила Ирина Неустроева.

«Наша методология применима как к расчету нормативного капитала, так и к расчету необходимых резервов по МСФО 9. Она базируется на прогнозной оценке вероятности дефолта и уровне потерь при дефолте. Наши скоринговые модели позволяют рассчитывать вероятность наступления дефолта в течение 12 месяцев и в течение всего срока действия фининструмента, а также вероятность дефолта, соответствующего требованиям Базель II», — отметили в рейтинговом агентстве.

«Какова вероятность, что скоринговая модель S&P на 100% будет предсказывать уровень дефолта банка?» — поинтересовался корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«На самом деле банкротство банка становится неожиданностью, когда мониторинг качества кредитного портфеля со стороны финрегулятора осуществляется не так часто, как следовало бы. К примеру, если цикл мониторинга банка составляет один раз в квартал, то вероятность неожиданного негативного сценария значительно ниже, чем если бы мониторинг осуществлялся ежегодно. Кстати, точность прогнозов по вероятному дефолту банка зависит также и от того, насколько банки будут предоставлять точную информацию о своем финансовом положении. Потому что, по сути, банк может не раскрывать все цифры. Наша скоринговая модель, которую приобрел Нацбанк, формальная оболочка, которая позволяет посчитать и ранжировать банки по степени риска (дефолта. — Ред.). Но та информация, которая в нее закладывается, — это официальные данные банков, поэтому наша модель никак не улучшит ситуацию (в банковском секторе. — Ред), если банки будут не в полной мере раскрывать все финпоказатели или будут это делать некачественно. И ничего тут не сделаешь», — заметила Ирина Неустроева.

Напомним, в начале мая финрегулятор сделал достаточно смелое заявление. «Банки сознательно шли на искажение реальной картины об уровне плохих кредитов. Для сокрытия качества кредитов в финансовой отчетности активно использовали такой инструмент как реструктуризация займов. Это было связано с введением в 2016 году Национальным банком прямого ограничения на уровень плохих кредитов в размере не более 10% от ссудного портфеля», — отметил председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Он также подчеркнул, что реальный уровень плохих кредитов в 2012 году составлял 41,5%, сейчас — 23,6%. Согласно официальной статистике, уровень плохих кредитов в эти годы не превышал 10%.

«По оценке Национального банка, уровень достаточности капитала банковской системы с учетом реального уровня плохих кредитов находился до 2017 года в отрицательной зоне. Только после списания плохих кредитов БТА и ряда других достаточность капитала вернулась в 2017 году в положительную зону. За период с конца 2016 года реальный уровень плохих займов снизился с 32% до 23% от ссудного портфеля. В абсолютном выражении произошло снижение с уровня в 4,9 миллиарда до 3 миллиардов тенге», — заметил Данияр Акишев.